Стратегия Stochastic Основные правила торговли по Стохастику

В идеале оно должно перекрывать несколько предыдущих свечей. На рисунке выше как раз пример такой “вечерней звезды”, которая не следует канонам, но при этом дает уверенный сигнал на продажу. Когда гистограмма MACD пересекает свою сигнальную линию снизу, констатируют зарождение восходящей тенденции, когда она продвигается сверху – нисходящей.

Данной системой мы завершаем наш обзор стохастического осциллятора. На самом деле, торговых стратегий на основе индикатора стохастика гораздо больше и это лишний раз подтверждает его ценность для технического анализа. О том, что Stochastic по-настоящему эффективный индикатор, свидетельствует стабильная популярность у трейдеров самого разного уровня. Например, 14-дневный стохастический индикатор измеряет положение цен закрытия в рамках всего диапазона между максимумом и минимумом за предыдущие 14 дней. Стохастик выражает отношение между ценой закрытия и диапазоном «максимум-минимум» в виде процентной величины от нуля до 100.

Работает практически без задержки, но число ложных сигналов очень высоко. Как правило, параметры инструмента задаются тремя значениями. Продолжим описание индикатора стохастик рассмотрением его формулы. Данная торговая стратегия по стохастику может быть задействована на любом таймфрейме (лучше не слишком коротком). Для работы нам потребуются Стохастик (14, 3 и 3), RSI с уровнями 70, 50 и 30, а также два EMA (5 и 10). Эти параметры тоже взяты для примера и при желании могут быть изменены.

Реальные примеры использования индикатора стохастик в торговле на Форекс

Так как основное https://srp-trade.ru/ нисходящее, то в течение дня мы будем искать моменты, когда линии выходят в зону перекупленности и %K пересекает %D сверху вниз. Обратите внимание, что кривые надолго задерживаются в зоне перекупленности. Следовательно, предстоящее движение вниз должно быть стабильным. Цена падает, а кривые %К и %D не справляются с предыдущими минимумами (отметил красными линиями) – это сигнал к развороту вверх. Открываем длинную позицию по аналогии – после пересечения и закрытия сигнальной свечи. На графике синими квадратами отмечены области перекупленности, а красными – перепроданности.

Для дневной торговли стоит установить более крупные периоды кривой %K и сглаживания. Таким образом вы защитите себя от массового появления ложных сигналов. Если для стратегии важна высокая частота сигналов, то стоит использовать настройки . Если же на первом месте стоит достоверность сигналов, то оптимальными настройками будет сочетание параметров или .

Как пользоваться индикатором Стохастик (Stochastic Oscillator): описание, торговля

Если при проходе в зону «+80» %K пробивает «коллегу» сверху, наступает максимально благоприятное время для продажи. При выходе из зоны перепроданности, %К пересекает %D снизу вверх — сигнал к покупке актива. При выходе из зоны перекупленности, %К пересекает %D — сигнал к продаже. Уровень 50 трейдеры могут использовать в качестве буферной зоны. Когда линии индикатора пересекают его, то предполагается, что они доберутся до уровня 20 или 80 (в зависимости от того, в каком направлении произошло пересечение).

Покупку рекомендуется делать, когда кривая выходит из зоны перепроданности повторно пересекая линию 20% снизу вверх. Однако торговать по одним лишь показателях стохастика не стоит. В простейшей версии стратегии сигналы фильтруются по направлению тренда. Например, если на рынке наблюдается нисходящая общая тенденция, то открывать следует только короткие позиции, а если восходящая – длинные.

Сигнал считается более сильным, если первый максимум индикатора Стохастик выше уровня 80%, а второй ниже. Более надежным является сигнал, возникающий при выходе линий %К и %D из зон перекупленности и перепроданности. Если выход идет из зоны перепроданности и линии %К и %D поднимаются выше уровня 20% – рекомендуются покупки. Если выход идет из зоны перекупленности и линии %К и %D опускаются ниже уровня 80% – рекомендуются продажи. Стохастик является высокочастотным индикатором и способен давать много ложных сигналов, особенно в условиях сильного направленного движения.

Когда ценовой график при восходящей тенденции обновляет максимум, а индикатор показывает снижение, стоит ожидать скорого разворота/коррекции и подумать о продаже. Если аналогичным образом не подтверждается минимум при нисходящем тренде, можно начинать искать момент для покупки. Дивергенции Стохастика редко используются как самодостаточные сигналы. Stochastic – классический осциллятор, разработанный в середине прошлого века финансистом Джорджем Лейном. С помощью этого индикатора можно спрогнозировать начало зарождения новой тенденции или поймать момент разворота старой.

VWAP индикатор – средневзвешенная цена по объему: полный обзор

Каждый торговый инструмент отличаются своим поведением. Ниже я расскажу об специфике трейдинга с помощью индикатора стохастик на фьючерсах S&P 500, золоте и долларе США. Справедливости ради замечу, что редко когда можно встретить эталонную версию данного паттерна. Принципиально важно, чтобы звезда данного паттерна, свеча посередине, имела длинный хвост в сторону завершающегося тренда, а следующая свеча имела крупное тело.

Какие настройки рабочего стохастического индикатора форекс должны использоваться для графиков 1H и 4H? В районе нижней границы BB сформировался Молот, при этом индикатор Стохастик находился в зоне перепроданности. Для начала анализируем график Н4 с индикатором MACD по нему мы определяем направление существующей тенденции. В дальнейшем сделки будем открывать по направлению тренда. Для покупок тенденция должна быть восходящей, гистограмма и сигнальная линия пересекли нулевой уровень снизу-вверх.

Совместное использование этого осциллятора с другими трендовыми индикаторами напрашивается само собой. Ниже мы разберем наиболее популярные комбинации стохастика и других индикаторов. Обычно он появляется рядом с пересечением кривых %K и %D. В момент, когда одна из последующих свечей пересечет нижнюю точку паттерна, открываем короткую позицию по цене 1,18329 пункта (синяя линия на графике). Стоп устанавливается чуть выше максимальной точки паттерна разворота (красная линия), а тейк-профит примерно должен равняться двум стопам. В процессе анализа поведения индикатора стохастик в зоне перекупленности или перепроданности рекомендуется обращать внимание на форму разворота.

В остальном, стратегия проста и эффективна, поэтому достаточно востребована современными трейдерами. Если %K проходит через %D снизу, можно сделать вывод, что началось восходящее движение и задуматься о покупке. Осциллятор Стохастик – это график, который состоит из двух линий. Альпари является членом Финансовой комиссии — международной организации, которая занимается разрешением споров в сфере финансовых услуг на международном валютном рынке. Genius Group Limited — международный холдинг, который специализируется на онлайн-образовании.

Наша цель — обучать простых людей торговле на валютном рынке Forex, а также предоставить все необходимые для успешной работы инструменты. Однажды он случайно побывал на бирже и увиденное его очень заинтересовало. Позже Джордж Лейн становится президентом Investment Educators Inc и изобретает стохастик — широко применяемый во всем мире индикатор. Итак, стохастик принадлежит к числу самых популярных индикаторов. Его можно найти на всех доступных сервисах, предлагающих различные графики, во всех пакетах программ для трейдинга и MetaTrader 4 тут не исключение. И тем не менее, многие трейдеры, особенно новички, используют его неправильно.

Этапы использования стратегии Стохастик.

Открывать позицию можно тогда, когда цена пробьет верхнюю полосу, а линия %K пройдет через %D сверху после посещения ими обеими области перекупленности. Стоп лосс размещается на пункт выше ближайшего максимума. При входе двумя сделками ориентиром служат средний и нижний рубежи Bollinger Bands. Стоп лосс размещают на один пункт ниже ближайшего локального минимума. Ориентиром для фиксации прибыли является центральная полоса Боллинджера. Достаточно распространена практика открытия одновременно двух сделок.

Перепродажа же отображает резкие падения цен и возможность понижения активности торгов в дальнейшем. Стохастический осциллятор это индикатор с огромной практической частью. Создан он был еще в конце 1950 годов знаменитым трейдером Лэйном.

• Как и обещал, возвращаюсь к пересечению кривых %К и %D.
• На рисунках приведены примеры конвергенции в зоне перепроданности и перекупленности.
• Кривая %K пересекает линию %D сверху вниз на уровне чуть выше 80%.
• На графике выше данная ситуация выделена красным овалом.
• Оба индикатора даже при оптимальных настройках нередко выдают ложные сигналы.

На четырехчасовых, дневных и старше таймфреймах оптимальными считаются настройки , или . Доллар часто по инерции продолжает свое движение, когда кривые переходят в зону перекупленности или перепроданности. Поэтому прежде чем входить в рынок, рекомендую дождаться фактического разворота цены. Для доллара США также не очень хорошо работает стратегия, основанная на фиксации перекупленности во время восходящего тренда и перепроданности во время нисходящего. Кривая %D в таком случае будет строиться уже от усредненного значения стохастика %K, т.е. Данный эффект позволяет фильтровать шумы и уменьшает количество ложных сигналов, но увеличивает запаздывание индикатора, из-за чего он называется медленным.

Стратегия с индикаторами Stochastic Oscillator и MACD

Она представляет собой обычную скользящую среднюю, которая строится на конечных данных %K. Стоп лосс рекомендуется разместить на уровне локального минимума при тейк профите пунктов. Если она достаточно агрессивна, то можно входить сразу после пересечения. «Консерваторы» обычно дожидаются окончательного формирования сообщения, чтобы не рисковать. В данной стратегии этот подход выглядит более разумным.

Если же оба осциллятора находятся в зоне перепроданности, а цена откатывается от середины Боллинджера — момент для открытия длинных позиций. Это говорит о том, что «медведи» теряют силы и двигаются уже только по инерции. После формирования второго минимума и начала движения линий Stochastic Oscillator вверх рекомендуются покупки. Сигнал считается более сильным, если первый минимум индикатора Стохастик ниже уровня 20%, а второй выше.

Попробуйте использовать стохастик в сочетании с вашим любимым трендовым индикатором, следуйте этим трем простым правилам и вы будете приятно удивлены результату. В первую очередь определим общую тенденцию ценового движения. Сделаем это при помощи стохастика с параметрами 21, 7, 7. Фильтр медленного стохастика со Smoothed MA оказался слишком сильным и заглушил практически все сигналы. Медленный стохастик с SMA и LWMA практически одинаковы по уровню задержки и количеству ложных сигналов.

Видно, что второй и четвертый сигнал оказались ложными. LinearWeighted – сглаживание с помощью линейно-взвешенной скользящей средней . Exponential – сглаживание с использованием экспоненциальной скользящей средней .

Торговые сигналы

Для этого стохастик берется со стандартными настройками . Помимо осцилляторов на график выбранного актива наносится трендовый индикатор Moving Average с периодом 21. В большей степени он служит для выявления направления и силы существующей тенденции. Немаловажными сигналами являются пересечения этих линий между собой. От того, как и где это происходит, зависит открытие длинной или короткой позиции. В данном случае инвесторы наблюдают сигнал о возможности открытия короткой позиции.

Если она проходит снизу, можно начинать готовиться к открытию позиции на покупку. Окончательно входить в рынок можно только после того, как будут соблюдены определенные условия. Цена подошла к границе индикатора BB и сформировала разворотный паттерн.

Уверен, мало кому в голову пришло бы подобное использование что такое стохастика. Кстати, этот вариант пришел в голову такому известному трейдеру, как Александр Элдер. В одной из своих книг он называет этот прием «стохастическим скачком», объясняя сей феномен последним импульсом цены перед изменением тренда. Стохастические осцилляторы работают лучше всего на широких ценовых диапазонах или на мягких трендах с легким уклоном вверх или вниз. Худшим рынком для нормального использования стохастических осцилляторов является рынок, находящийся в устойчивом тренде и подверженный лишь незначительным коррекциям.

Он объединяет в себе описанный выше инструмент с Моментумом. За счет этого получается более плавный сигнал, меньше зависящий от рыночного шума. Наблюдая за изменением цен, он однажды заметил одну закономерность, что на рынке чаще всего наблюдается не трендовое движение, а возвратно-поступательное. Так ему пришла идея создать индикатор, который улавливал бы эту динамику и мог сообщать о разворотах в ту или иную сторону. За основу стохастика были взяты основные параметры ценового бара – уровень закрытия, максимум и минимум. Продажа осуществляется по аналогичному принципу, только зеркально.